Anàlisi quantitativa del risc: com no perdre en el negoci?

2024 Autora: Henry Conors | [email protected]. Última modificació: 2024-02-12 04:53

Avui en dia, en un gran nombre d'esborranys de plans de negoci, encara que tinguin una secció adequada que conté un aspecte analític, el problema es limita només a l'anàlisi dels riscos financers o bancaris i no reflecteix tota la gamma de riscos.. Tanmateix, els professionals han d'utilitzar àmpliament l'anàlisi de risc tant qualitativa com quantitativa. Anem a detenir-nos en el segon tipus.

L'anàlisi quantitativa només s'aplica als riscos identificats en el procés d'anàlisi qualitativa que tenen un impacte significatiu en l'assoliment dels objectius establerts. Quan es realitza aquesta anàlisi, s'ha d'avaluar l'efecte d'esdeveniments d'aquest tipus amb l'assignació d'una determinada qualificació digital.

L'anàlisi quantitativa de vegades pot no ser necessària per desenvolupar respostes efectives al risc. Els mètodes analítics més utilitzats habitualment són:

- investigaciósensibilitat, que implica determinar el reflex del grau d'incertesa de cada element individual del projecte empresarial alhora que s'accepta altres elements del valor base;

- Tenint en compte el valor monetari previst multiplicant cada valor per la probabilitat que es produeixi, es resumeixen els resultats.

L'anàlisi quantitativa de qualsevol projecte d'inversió determina el valor numèric d'alguns riscos. Es basa en el territori de les probabilitats, la teoria de la investigació operativa i l'estadística matemàtica.

L'anàlisi quantitativa es realitza en cas que es donen dues condicions: un càlcul bàsic d'un projecte empresarial i una anàlisi qualitativa completa. La seva tasca és mesurar numèricament la influència de determinats canvis de factors en la dinàmica de criteris que mostren l'eficàcia del projecte.

S'utilitzen sovint els següents mètodes d'anàlisi quantitativa de projectes empresarials:

- anàlisi d'indicadors de rendiment com el valor actual net i la taxa de rendibilitat, així com l'índex de rendibilitat;

- ajust de la taxa de descompte;

- Mètode de Montecarlo (segon nom: modelització de simulació);

: construcció d'un arbre de decisions.

Tots els mètodes analítics enumerats per a projectes empresarials es basen en enfocaments probabilistes.

L'anàlisi quantitativa i qualitativa i la seva eficàcia depèn directament dels requisits dels indicadors finals(resultats), base d'informació i nivell de fiabilitat de la planificació. Així, per exemple, per a projectes petits, mètodes força efectius són: anàlisi de l'ajust de la taxa de descompte i sensibilitat. Per a grans projectes, és el modelatge de simulació i la construcció de corbes de distribucions de probabilitat. Si el resultat del projecte depèn de l'adopció d'algunes decisions, cal construir un arbre de decisions.

Per tant, els mètodes d'anàlisi s'han d'aplicar d'una manera complexa utilitzant les seves varietats més senzilles en l'etapa d'avaluació, i més complexos i que requereixen dades addicionals, en la justificació resultant dels projectes empresarials.